ВЫБОР ВРЕМЕННЫХ МАСШТАБОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ


Образец для цитирования:

Сысоева М. В., Диканев Т. В., Сысоев И. В. ВЫБОР ВРЕМЕННЫХ МАСШТАБОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ // Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика.2012 Т. 20, вып. 2. С. 54-62. DOI: 10.18500/0869-6632-2012-20-2-54-62


В работе рассматривается задача оптимального учёта временных масштабов исходного временного ряда при построении эмпирических прогностических моделей, используемых далее для оценки причинности по Грейнджеру. Предлагается для сравнительно коротких временных рядов, характерных, в частности, для медико-биологических приложений, использовать комбинацию из дальности прогноза и лага – различных по величине. Для подбора дальности прогноза и лага построены автоматизированные методики. Предложенный подход апробируется на большом числе различных эталонных систем, по итогам формулируются конкретные рекомендации по выбору дальности прогноза.

DOI: 
10.18500/0869-6632-2012-20-2-54-62
Литература

1. Granger C.W.J. Investigating causal relations by econometric models and crossspectral methods // Econometrica. 1969. Vol. 37, No 3. P. 424.

2. Gourevitch B., Le Bouquin-Jeann  ́ es R., Faucon G.  ́ Linear and nonlinear causality between signals: Methods, examples and neurophysiological applications // Biological Cybernetics. 2006. Vol. 95. P. 349.

3. Rosenblum M.G. and Pikovsky A.S. // Physical Review E. 2001. Vol. 64. 045202.

4. Abhyankar A. Linear and nonlinear Granger causality: Evidance from the U.K. Stock index futures markets // The Journal of Futures Markets. 1998. Vol. 18, No 5. P. 512.

5. Bernasconi C., Konig P.  ̈ On the directionality of cortical interactions studied by structural analysis of electrophysiological recordings // Biol. Cybern. 1999. Vol. 81. P. 199.

6. Smirnov D.А., Barnikol U.B., Barnikol T.T., Bezruchko B.P., Hauptmann C., Buehrle C., Maarouf M., Sturm V., Freund H.-J., and Tass P.A. The generation of Parkinsonian tremor as revealed by directional coupling analysis // Europhysics Letters. 2008. Vol. 83. 20003.

7. Сысоев И.В., Караваев А.С., Наконечный П.И. Роль нелинейности модели в диагностике связей при патологическом треморе методом грейнджеровской причинности // Изв. вузов. ПНД. 2010. Т. 18, No 4. С. 81.

8. Smirnov D.A., Mokhov I.I. From Granger causality to long-term causality: Application to climatic data // Physical Review. 2009. Vol. E80. 016208.

9. Chaos and its Reconstruction / Eds. G. Gouesbet, G. Meunier-Guttin-Cluzel, O. Menard. Nova Science Publishers, New York, 2003.

10. Vlachos I., Kugiumtzis D. Nonuniform state-space reconstruction and coupling detection // Physical Review E. 2010. Vol. 82. 016207

Статус: 
одобрено к публикации
Краткое содержание (PDF): 

BibTeX

@article{Sysoeva-IzvVUZ_AND-20-2-54,
author = {Марина Вячеславовна Сысоева and Тарас Викторович Диканев and Илья Вячеславович Сысоев},
title = {ВЫБОР ВРЕМЕННЫХ МАСШТАБОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ},
year = {2012},
journal = {Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика},
volume = {20},number = {2},
url = {http://andjournal.sgu.ru/ru/articles/vybor-vremennyh-masshtabov-pri-postroenii-empiricheskoy-modeli},
address = {Саратов},
language = {russian},
doi = {10.18500/0869-6632-2012-20-2-54-62},pages = {54--62},issn = {0869-6632},
keywords = {Реконструкция моделей по временным рядам,оптимальное вложение,анализ связанности,нелинейная причинность по Грейнджеру.},
abstract = {В работе рассматривается задача оптимального учёта временных масштабов исходного временного ряда при построении эмпирических прогностических моделей, используемых далее для оценки причинности по Грейнджеру. Предлагается для сравнительно коротких временных рядов, характерных, в частности, для медико-биологических приложений, использовать комбинацию из дальности прогноза и лага – различных по величине. Для подбора дальности прогноза и лага построены автоматизированные методики. Предложенный подход апробируется на большом числе различных эталонных систем, по итогам формулируются конкретные рекомендации по выбору дальности прогноза. }}