Известия высших учебных заведений

Прикладная нелинейная динамика

ISSN 0869-6632 (Print)
ISSN 2542-1905 (Online)


Образец для цитирования:

Сысоева М. В., Диканев Т. В., Сысоев И. В. Выбор временных масштабов при построении эмпирической модели //Известия вузов. ПНД. 2012. Т. 20, вып. 2. С. 54-62. DOI: https://doi.org/10.18500/0869-6632-2012-20-2-54-62

Язык публикации: 
русский

Выбор временных масштабов при построении эмпирической модели

Авторы: 
Сысоева Марина Вячеславовна, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (СГТУ)
Диканев Тарас Викторович, Представительство в России Huawei Technologies Co, Производственная компания
Сысоев Илья Вячеславович, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (СГУ)
Аннотация: 

В работе рассматривается задача оптимального учёта временных масштабов исходного временного ряда при построении эмпирических прогностических моделей, используемых далее для оценки причинности по Грейнджеру. Предлагается для сравнительно коротких временных рядов, характерных, в частности, для медико-биологических приложений, использовать комбинацию из дальности прогноза и лага – различных по величине. Для подбора дальности прогноза и лага построены автоматизированные методики. Предложенный подход апробируется на большом числе различных эталонных систем, по итогам формулируются конкретные рекомендации по выбору дальности прогноза.

DOI: 
10.18500/0869-6632-2012-20-2-54-62
Библиографический список: 

1. Granger C.W.J. Investigating causal relations by econometric models and crossspectral methods // Econometrica. 1969. Vol. 37, No 3. P. 424. 2. Gourevitch B., Le Bouquin-Jeann  ? es R., Faucon G.  ? Linear and nonlinear causality between signals: Methods, examples and neurophysiological applications // Biological Cybernetics. 2006. Vol. 95. P. 349. 3. Rosenblum M.G. and Pikovsky A.S. // Physical Review E. 2001. Vol. 64. 045202. 4. Abhyankar A. Linear and nonlinear Granger causality: Evidance from the U.K. Stock index futures markets // The Journal of Futures Markets. 1998. Vol. 18, No 5. P. 512. 5. Bernasconi C., Konig P.  ? On the directionality of cortical interactions studied by structural analysis of electrophysiological recordings // Biol. Cybern. 1999. Vol. 81. P. 199. 6. Smirnov D.А., Barnikol U.B., Barnikol T.T., Bezruchko B.P., Hauptmann C., Buehrle C., Maarouf M., Sturm V., Freund H.-J., and Tass P.A. The generation of Parkinsonian tremor as revealed by directional coupling analysis // Europhysics Letters. 2008. Vol. 83. 20003. 7. Сысоев И.В., Караваев А.С., Наконечный П.И. Роль нелинейности модели в диагностике связей при патологическом треморе методом грейнджеровской причинности // Изв. вузов. ПНД. 2010. Т. 18, No 4. С. 81. 8. Smirnov D.A., Mokhov I.I. From Granger causality to long-term causality: Application to climatic data // Physical Review. 2009. Vol. E80. 016208. 9. Chaos and its Reconstruction / Eds. G. Gouesbet, G. Meunier-Guttin-Cluzel, O. Menard. Nova Science Publishers, New York, 2003. 10. Vlachos I., Kugiumtzis D. Nonuniform state-space reconstruction and coupling detection // Physical Review E. 2010. Vol. 82. 016207

Краткое содержание: